PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с SRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABTYX с SRHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) and SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ABTYX returned 2.89%/yr vs 2.78%/yr for SRHMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABTYX charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for SRHMX.

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и SRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у SRHMX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABTYX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции SRHMX немного отстают с 2.78%.

ABTYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.25%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.89%

SRHMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.66%
1 год
8.87%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABTYX и SRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		2.23%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%10.22%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		3.04%4.36%7.72%6.63%-17.44%6.57%3.75%9.05%2.43%7.05%

Correlation

The correlation between ABTYX and SRHMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г.

0.83

The correlation between ABTYX and SRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

Columbia High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с HIMFXABTYX с AHMFXABTYX с BATEXABTYX с TMNIXABTYX с ISHYXABTYX с ALTFX
Часто сравнивают с SRHMX:
SRHMX с SLMCXSRHMX с NMHIXSRHMX с AMHIXSRHMX с ETHYXSRHMX с MMHVXSRHMX с OEGYXSRHMX с RTHAX

Доходность на риск

ABTYX vs. SRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SRHMX
Ранг доходности на риск SRHMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c SRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXSRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.68

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.50

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.42

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.40

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. SRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHMX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и SRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXSRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.04

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и SRHMX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SRHMX в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и SRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTYXSRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-26.04%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.72%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-8.81%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-22.59%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-22.59%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.00%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и SRHMX

AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTYXSRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.47%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.90%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.61%

+0.01%

Сравнение комиссий ABTYX и SRHMX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SRHMX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и SRHMX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью SRHMX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.61%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		4.63%5.65%4.79%4.30%4.46%3.40%3.83%4.55%5.10%4.30%4.56%4.55%

Часто задаваемые вопросы

ABTYX and SRHMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABTYX has higher volatility (1.51%) compared to SRHMX (1.31%). In terms of maximum drawdown, ABTYX dropped -21.44% vs SRHMX's -26.04%.

SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABTYX и SRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор