Сравнение ABLS с IBIC
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 8.13% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
ABLS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 10.87% | -8.72% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 3.82% |
Correlation
The correlation between ABLS and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ABLS
IBIC
Сравнение ABLS c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 16.56 | -16.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 58.67 | -57.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и IBIC
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -0.90% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -0.27% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.08% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -0.10% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 0.08% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и IBIC
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 0.17% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 0.67% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 0.89% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 1.56% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 1.56% | +19.61% |
Сравнение комиссий ABLS и IBIC
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и IBIC
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (4.63%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, ABLS leads with 8.13% vs 4.42% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABLS has performed better with a 8.13% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 3.58% for IBIC.
ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор