Сравнение ABIYX с FAOIX
ABIYX (AB International Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ABIYX returned 7.86%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ABIYX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности ABIYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ABIYX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.40% соответственно.
ABIYX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 7.86%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ABIYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 7.62% | 42.41% | 4.89% | 15.24% | -10.62% | 11.07% | 2.22% | 16.83% | -23.04% | 25.19% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between ABIYX and FAOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between ABIYX and FAOIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
ABIYX
FAOIX
Сравнение ABIYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.26 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.44 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.21 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ABIYX и FAOIX
Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -59.86% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -7.28% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -13.98% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -36.33% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -36.33% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.85% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -14.20% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.98% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIYX и FAOIX
AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.00% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 3.99% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 9.16% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.73% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.69% | +0.97% |
Сравнение комиссий ABIYX и FAOIX
ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIYX и FAOIX
Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 2.68% | 2.88% | 10.15% | 1.38% | 1.39% | 2.78% | 0.92% | 1.31% | 0.52% | 2.02% | 0.34% | 1.69% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
ABIYX and FAOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIYX has higher volatility (4.46%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABIYX dropped -69.72% vs FAOIX's -59.86%.
ABIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор