PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с WCME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABHY с WCME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) are both exchange-traded funds - ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus, while WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed. ABHY is actively managed, while WCME is passively managed. Over the past year, ABHY returned 5.21% vs 29.03% for WCME. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for WCME.

Доходность

Сравнение доходности ABHY и WCME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у WCME с доходностью 14.24%.

ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

WCME

1 день
-0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABHY и WCME

2026 (YTD)20252024
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		0.31%8.73%-1.25%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.24%35.19%-10.72%

Correlation

The correlation between ABHY and WCME is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с ABLGABHY с RFIXABHY с FTBDABHY с ILSABHY с AMAX
Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с BDRYWCME с DBEM

Доходность на риск

ABHY vs. WCME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c WCME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYWCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.45

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.86

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.64

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. WCME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCME равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и WCME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYWCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.85

Просадки

Сравнение просадок ABHY и WCME

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки WCME в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и WCME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABHYWCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-15.64%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-15.64%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.93%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.67%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.38%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и WCME

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.97%, в то время как у First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABHYWCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

7.98%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

17.23%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

20.17%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

19.72%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

19.72%

-14.28%

Сравнение комиссий ABHY и WCME

ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCME в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и WCME

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности WCME в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABHY and WCME have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (7.98%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs WCME's -15.64%.

On 1-year performance, WCME leads with 29.03% vs 5.21% for ABHY. On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 29.03% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.60% for WCME.

ABHY is categorized as Nontraditional Bonds, while WCME is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.95% for WCME.

ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABHY и WCME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор