Сравнение ABHIX с ACFOX
ABHIX (American Century High-Yield Fund) and ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - ABHIX is a High Yield Bonds fund managed by American Century, while ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ABHIX returned 4.19%/yr vs 18.10%/yr for ACFOX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ABHIX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for ACFOX.
Доходность
Сравнение доходности ABHIX и ACFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ACFOX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ABHIX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 4.19% против 18.10% соответственно.
ABHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 4.46%
ACFOX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 18.10%
- Всё время*
- 12.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABHIX и ACFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHIX American Century High-Yield Fund | 3.06% | 8.64% | 6.37% | 10.27% | -12.89% | 4.15% | 5.92% | 13.24% | -3.27% | 5.98% |
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 4.58% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -36.32% | 7.08% | 73.31% | 32.30% | 6.51% | 34.55% |
Correlation
The correlation between ABHIX and ACFOX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.36 |
The correlation between ABHIX and ACFOX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHIX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск
ABHIX
ACFOX
Сравнение ABHIX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Fund (ABHIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABHIX | ACFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.01 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 2.93 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABHIX и ACFOX
Максимальная просадка ABHIX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHIX и ACFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHIX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -58.92% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -16.52% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -27.03% | +23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -43.77% | +27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.63% | -43.77% | +24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -14.64% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.67% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHIX и ACFOX
Текущая волатильность для American Century High-Yield Fund (ABHIX) составляет 0.99%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ABHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHIX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 8.02% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 17.75% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 21.53% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 25.73% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 24.01% | -18.48% |
Сравнение комиссий ABHIX и ACFOX
ABHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ACFOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHIX и ACFOX
Дивидендная доходность ABHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности ACFOX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHIX American Century High-Yield Fund | 6.40% | 5.87% | 5.54% | 5.34% | 3.62% | 3.71% | 4.29% | 4.64% | 5.73% | 5.13% | 5.21% | 5.87% |
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.22% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ABHIX and ACFOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFOX has higher volatility (8.02%) compared to ABHIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ABHIX dropped -26.67% vs ACFOX's -58.92%.
ABHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHIX и ACFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор