Сравнение ABDN.L с VJPN.L
ABDN.L (Abrdn plc) is a stock, while VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.37%/yr vs 11.10%/yr for VJPN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и VJPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям VJPN.L по среднегодовой доходности: 4.37% против 11.10% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 4.37%
VJPN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и VJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 21.50% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -37.07% | 23.74% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.32% | 18.86% | 9.05% | 14.00% | -5.70% | 2.26% | 12.84% | 14.56% | -8.37% | 14.72% |
Correlation
The correlation between ABDN.L and VJPN.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
VJPN.L
Сравнение ABDN.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABDN.L | VJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.20 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.40 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABDN.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и VJPN.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и VJPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -25.19% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.68% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -13.45% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -17.91% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -25.19% | -31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.99% | -5.26% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.29% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и VJPN.L
Abrdn plc (ABDN.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 3.85% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 14.62% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 17.91% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 15.50% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 15.90% | +18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и VJPN.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VJPN.L в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.06% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 22.85% | 4.66% | 5.06% | 17.89% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.23% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and VJPN.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и VJPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор