Сравнение ABDN.L с R2SC.L
ABDN.L (Abrdn plc) is a stock, while R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.37%/yr vs 11.46%/yr for R2SC.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и R2SC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как R2SC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2SC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у R2SC.L с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям R2SC.L по среднегодовой доходности: 4.37% против 11.46% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 4.37%
R2SC.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и R2SC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 21.50% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -37.07% | 23.74% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.02% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
Correlation
The correlation between ABDN.L and R2SC.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
R2SC.L
Сравнение ABDN.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABDN.L | R2SC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.88 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 14.39 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABDN.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.46 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и R2SC.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки R2SC.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и R2SC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -35.03% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -8.63% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -30.00% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -30.00% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -35.03% | -21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.06% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.99% | -8.51% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.94% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и R2SC.L
Abrdn plc (ABDN.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.17% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 11.78% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 17.18% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 20.07% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 20.78% | +13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и R2SC.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.06% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 22.85% | 4.66% | 5.06% | 17.89% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and R2SC.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и R2SC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор