PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABDN.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABDN.L с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABDN.L (Abrdn plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABDN.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn plc (ABDN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции ABDN.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 4.14% против -1.67% соответственно.

ABDN.L

1 день
2.45%
1 месяц
8.32%
С начала года
22.11%
6 месяцев
28.94%
1 год
36.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.14%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABDN.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABDN.L
Abrdn plc		22.11%57.94%-12.84%2.11%-14.88%-9.77%-5.36%38.83%-44.96%24.70%
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between ABDN.L and BT-A.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.36

Over the past year, the correlation between ABDN.L and BT-A.L has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ABDN.L:

£3.20B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABDN.L:

£3.05B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

ABDN.L:

£796.00M

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn plc

BT Group plc

Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с ASHM.LABDN.L с BTC-USDABDN.L с SPYABDN.L с OABDN.L с ABF.LABDN.L с MONY.L
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

ABDN.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABDN.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABDN.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.67

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.16

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.90

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

1.70

+5.51

ABDN.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABDN.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABDN.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABDN.L и BT-A.L

Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABDN.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.13%

-75.45%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-19.61%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.10%

-23.74%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-43.18%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.82%

-71.80%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-32.44%

+20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.92%

-36.99%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

10.36%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABDN.L и BT-A.L

Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.30%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABDN.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.89%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

20.93%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

26.53%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

29.74%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

31.01%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDN.L и BT-A.L

Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDN.L
Abrdn plc		6.03%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%10.54%5.33%5.78%5.12%
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABDN.L и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.04B
5.12B
(ABDN.L) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABDN.L and BT-A.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор