Сравнение ABDN.L с BA.L
ABDN.L (Abrdn plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 18.87%/yr for BA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 18.87% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 22.11% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -44.96% | 24.70% |
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between ABDN.L and BA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between ABDN.L and BA.L shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
BA.L:
£1.33
ABDN.L:
3.47
BA.L:
14.41
ABDN.L:
0.00
BA.L:
2.30
ABDN.L:
0.69
BA.L:
1.06
ABDN.L:
£3.20B
BA.L:
£54.65B
ABDN.L:
£3.05B
BA.L:
£4.75B
ABDN.L:
£796.00M
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
BA.L
Сравнение ABDN.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.15 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 0.33 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и BA.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -43.67% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.30% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -21.30% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -21.30% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -37.80% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -17.12% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -12.74% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 9.84% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и BA.L
Abrdn plc (ABDN.L) и BAE Systems plc (BA.L) имеют волатильность 8.30% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.48% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 23.43% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 29.85% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 25.82% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 25.07% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и BA.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.03% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 10.54% | 5.33% | 5.78% | 5.12% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and BA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор