Сравнение ABDAX с FMUAX
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ABDAX returned 3.62%/yr vs 6.03%/yr for FMUAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABDAX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности ABDAX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABDAX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции ABDAX уступали акциям FMUAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.03% соответственно.
ABDAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.62%
FMUAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам ABDAX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDAX Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | 2.40% | 10.52% | 5.30% | 9.39% | -14.55% | 3.84% | 8.05% | 10.70% | -3.94% | 7.95% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.51% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between ABDAX and FMUAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 0.73 |
The correlation between ABDAX and FMUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDAX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
ABDAX
FMUAX
Сравнение ABDAX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDAX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 17.99 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDAX и FMUAX
Максимальная просадка ABDAX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDAX и FMUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDAX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -22.43% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -4.94% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -10.18% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -15.93% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -21.46% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.30% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.74% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.95% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDAX и FMUAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) составляет 1.45%, в то время как у Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что ABDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDAX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.57% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.84% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 6.22% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.21% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 8.12% | -2.78% |
Сравнение комиссий ABDAX и FMUAX
ABDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDAX и FMUAX
Дивидендная доходность ABDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDAX Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | 2.44% | 3.26% | 3.31% | 3.16% | 4.50% | 6.78% | 3.32% | 3.05% | 4.21% | 2.24% | 2.13% | 3.06% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
ABDAX and FMUAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUAX has higher volatility (1.57%) compared to ABDAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, ABDAX dropped -18.45% vs FMUAX's -22.43%.
FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABDAX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор