Сравнение ABCVX с SHXPX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds from American Beacon. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ABCVX charges 1.07%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABCVX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | -0.28% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between ABCVX and SHXPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ABCVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABCVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и SHXPX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -52.00% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -52.00% | +50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.90% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 194.69% | -183.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 194.69% | -179.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 194.69% | -177.83% |
Сравнение комиссий ABCVX и SHXPX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и SHXPX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.80% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and SHXPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор