PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABB.NS с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABB.NS с SE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABB.NS (ABB India Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ABB.NS returned 33.25%/yr vs -17.27%/yr for SE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABB.NS и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ABB India Limited (ABB.NS) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABB.NS торгуется в INR, в то время как SE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SE были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABB.NS показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -31.17%.

ABB.NS

1 день
0.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.49%
6 месяцев
28.80%
1 год
13.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
33.25%
10 лет*
20.51%

SE

1 день
-3.87%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-31.17%
6 месяцев
-30.32%
1 год
-40.36%
3 года*
13.43%
5 лет*
-17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABB.NS и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		31.49%-24.60%48.59%74.74%20.42%84.98%-5.19%7.57%-4.37%5.01%
SE
Sea Limited		-31.17%25.99%169.91%-21.62%-74.24%14.63%407.35%264.31%-7.39%-19.73%

Correlation

The correlation between ABB.NS and SE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.03

The correlation between ABB.NS and SE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB India Limited

Sea Limited

Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

ABB.NS vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABB.NS c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB India Limited (ABB.NS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABB.NSSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.80

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.08

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.70

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.16

+2.30

ABB.NS vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABB.NS на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABB.NS и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABB.NS и SE

Максимальная просадка ABB.NS за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки SE в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABB.NS и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABB.NSSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-89.52%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-57.55%

+34.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.49%

-57.55%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.49%

-89.52%

+42.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-71.44%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-42.17%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

34.84%

-21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ABB.NS и SE

Текущая волатильность для ABB India Limited (ABB.NS) составляет 9.67%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что ABB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABB.NSSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

15.20%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

37.79%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

50.79%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

63.51%

-30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

61.95%

-30.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABB.NS и SE

Дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABB.NS и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB India Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABB.NS значения в INR, SE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABB.NS and SE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABB.NS и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор