PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABB.NS с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABB.NS с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABB.NS (ABB India Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ABB.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABB.NS returned 20.51%/yr vs 40.75%/yr for FTNT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABB.NS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ABB India Limited (ABB.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABB.NS торгуется в INR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABB.NS показывает доходность 31.49%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 95.04%. За последние 10 лет акции ABB.NS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 20.51% против 40.75% соответственно.

ABB.NS

1 день
0.77%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.49%
6 месяцев
28.80%
1 год
13.12%
3 года*
16.87%
5 лет*
33.25%
10 лет*
20.51%

FTNT

1 день
0.17%
1 месяц
23.63%
С начала года
95.04%
6 месяцев
86.89%
1 год
60.01%
3 года*
33.88%
5 лет*
32.90%
10 лет*
40.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABB.NS и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		31.49%-24.60%48.59%74.74%20.42%84.98%-5.19%7.57%-4.37%34.84%
FTNT
Fortinet, Inc.		95.04%-11.93%66.31%20.54%-24.67%146.79%42.62%55.43%75.80%36.04%

Correlation

The correlation between ABB.NS and FTNT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB India Limited

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с ABB.NS:
ABB.NS с SIEGYABB.NS с 298040.KSABB.NS с SIEMENS.NSABB.NS с 071970.KSABB.NS с KSI.TOABB.NS с POWERINDIA.NSABB.NS с 007660.KS
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

ABB.NS vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABB.NS
Ранг доходности на риск ABB.NS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABB.NS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABB.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABB.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABB.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABB.NS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB India Limited (ABB.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABB.NSFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.34

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.81

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.05

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.39

-2.25

ABB.NS vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABB.NS на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABB.NS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABB.NS и FTNT

Максимальная просадка ABB.NS за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABB.NS и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABB.NSFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-48.33%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-29.47%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.49%

-37.46%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.49%

-37.46%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-37.46%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-2.94%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-14.10%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

17.74%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ABB.NS и FTNT

Текущая волатильность для ABB India Limited (ABB.NS) составляет 9.67%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что ABB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABB.NSFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

13.59%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

31.69%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

45.13%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

43.46%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

40.39%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABB.NS и FTNT

Дивидендная доходность ABB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABB.NS
ABB India Limited		0.58%0.85%0.50%0.24%0.19%0.23%0.40%0.37%0.37%0.32%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABB.NS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB India Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABB.NS значения в INR, FTNT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABB.NS and FTNT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABB.NS и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор