PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASG.L с CEBL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASG.L с CEBL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AASG.L (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD) and CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - AASG.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 10 years, AASG.L returned 12.11%/yr vs 12.09%/yr for CEBL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и CEBL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AASG.L торгуется в GBp, в то время как CEBL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASG.L показывает доходность 30.49%, а CEBL.DE немного выше – 30.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASG.L имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции CEBL.DE немного отстают с 12.09%.

AASG.L

1 день
-1.81%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.49%
6 месяцев
31.20%
1 год
58.04%
3 года*
22.95%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.11%

CEBL.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.27%
С начала года
30.81%
6 месяцев
31.05%
1 год
58.45%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASG.L и CEBL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		30.49%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.81%25.33%13.43%1.09%-10.91%-5.17%21.68%15.82%-11.42%30.41%

Correlation

The correlation between AASG.L and CEBL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.93

The correlation between AASG.L and CEBL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с HMXJ.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с IAPD.LAASG.L с ASDV.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с 500U.L
Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE

Доходность на риск

AASG.L vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASG.LCEBL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.30

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

18.28

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASG.L vs. CEBL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEBL.DE равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и CEBL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASG.LCEBL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и CEBL.DE

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке CEBL.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и CEBL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASG.LCEBL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.98%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.19%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-18.50%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-28.82%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.98%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-10.97%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и CEBL.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) имеют волатильность 8.29% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASG.LCEBL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

16.03%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.98%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.90%

-0.34%

Сравнение комиссий AASG.L и CEBL.DE

И AASG.L, и CEBL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и CEBL.DE

Ни AASG.L, ни CEBL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AASG.L and CEBL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AASG.L and CEBL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

AASG.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASG.L и CEBL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор