PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY.L с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

AAPY.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-13.72%-6.76%12.73%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.L показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.

AAPY.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.72%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE

Сравнение комиссий AAPY.L и JEPI.L

AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.

AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

AAPY.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.LJEPI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.64

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.95

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.91

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.50

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.L на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.34

-0.62

Корреляция

Корреляция между AAPY.L и JEPI.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и JEPI.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности JEPI.L в 7.58%

TTM20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и JEPI.L

Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPY.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-14.36%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-10.51%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-4.71%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-2.32%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.80%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и JEPI.L

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPY.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.39%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

6.02%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

12.67%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

12.02%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

12.02%

+13.42%