PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMBX с AAHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMBX с AAHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAMBX (Thrivent Municipal Bond Fund) and AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) are both mutual funds - AAMBX is a Municipal Bonds fund managed by Thrivent, while AAHYX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAMBX returned 1.79%/yr vs 4.95%/yr for AAHYX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AAMBX charges 0.74%/yr vs 0.94%/yr for AAHYX.

Доходность

Сравнение доходности AAMBX и AAHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMBX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у AAHYX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AAMBX уступали акциям AAHYX по среднегодовой доходности: 1.79% против 4.95% соответственно.

AAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.79%

AAHYX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.90%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMBX и AAHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		1.88%3.39%2.70%6.18%-10.93%1.99%4.78%7.38%0.32%4.47%
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.55%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%

Correlation

The correlation between AAMBX and AAHYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 1997 г.

0.08

Over the past year, AAMBX and AAHYX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Municipal Bond Fund

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Часто сравнивают с AAMBX:
AAMBX с SWAGXAAMBX с AABFXAAMBX с AASCXAAMBX с FGNSXAAMBX с TAAAXAAMBX с FSMUXAAMBX с TMSIX
Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AASMXAAHYX с AABFXAAHYX с AALGXAAHYX с AAUTXAAHYX с AASCXAAHYX с VASIXAAHYX с AOK

Доходность на риск

AAMBX vs. AAHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMBX
Ранг доходности на риск AAMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMBX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMBX c AAHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMBXAAHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.69

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.92

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.23

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.35

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMBX vs. AAHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMBX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHYX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMBX и AAHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMBXAAHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AAMBX и AAHYX

Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки AAHYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и AAHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMBXAAHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-34.18%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.54%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-6.23%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.52%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.17%

-20.04%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.55%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.79%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMBX и AAHYX

Текущая волатильность для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) составляет 1.30%, в то время как у Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMBXAAHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.40%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.25%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

5.78%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

6.02%

-1.59%

Сравнение комиссий AAMBX и AAHYX

AAMBX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAHYX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMBX и AAHYX

Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AAHYX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.67%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		3.51%4.65%3.93%2.58%2.97%2.66%2.80%3.35%3.45%3.40%3.41%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AAMBX and AAHYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAHYX has higher volatility (1.52%) compared to AAMBX (1.30%). In terms of maximum drawdown, AAMBX dropped -49.18% vs AAHYX's -34.18%.

AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMBX и AAHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор