Сравнение AALGX с TWAAX
AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and TWAAX (Thrivent International Allocation Fund) are both mutual funds - AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent, while TWAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AALGX returned 11.37%/yr vs 7.98%/yr for TWAAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AALGX charges 0.97%/yr vs 1.20%/yr for TWAAX.
Доходность
Сравнение доходности AALGX и TWAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALGX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у TWAAX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции AALGX превзошли акции TWAAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.98% соответственно.
AALGX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 11.37%
TWAAX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам AALGX и TWAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 10.96% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 14.46% | 22.71% | -8.75% | 10.85% |
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 14.32% | 30.28% | 3.86% | 17.51% | -18.59% | 13.88% | 3.38% | 19.95% | -15.80% | 21.50% |
Correlation
The correlation between AALGX and TWAAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between AALGX and TWAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALGX vs. TWAAX — Ранг доходности на риск
AALGX
TWAAX
Сравнение AALGX c TWAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent International Allocation Fund (TWAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALGX | TWAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.39 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 9.29 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALGX | TWAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AALGX и TWAAX
Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке TWAAX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и TWAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALGX | TWAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -54.24% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.98% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -12.95% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -33.71% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -38.87% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.69% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -12.69% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.08% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALGX и TWAAX
Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 3.30%, в то время как у Thrivent International Allocation Fund (TWAAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALGX | TWAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.19% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.50% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 14.90% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.33% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.04% | +2.29% |
Сравнение комиссий AALGX и TWAAX
AALGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TWAAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALGX и TWAAX
Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TWAAX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 9.96% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% |
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 5.76% | 6.59% | 2.66% | 2.72% | 1.72% | 9.19% | 1.25% | 2.15% | 5.56% | 2.08% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AALGX and TWAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TWAAX has higher volatility (5.19%) compared to AALGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs TWAAX's -54.24%.
AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALGX и TWAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор