PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIIX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIIX с TNUIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAIIX (Ancora Income Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, AAIIX returned 2.98%/yr vs 2.93%/yr for TNUIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAIIX charges 2.20%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности AAIIX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Income Fund (AAIIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAIIX имеют среднегодовую доходность 2.98%, а акции TNUIX немного отстают с 2.93%.

AAIIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.69%
3 года*
6.64%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.98%

TNUIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.07%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.24%
3 года*
3.82%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIIX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAIIX
Ancora Income Fund		1.24%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		2.80%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.47%

Correlation

The correlation between AAIIX and TNUIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.37

The correlation between AAIIX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Income Fund

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с JAFLXAAIIX с TOBAXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

AAIIX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIIX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAIIXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.73

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.46

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

6.31

-2.58

AAIIX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNUIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIIX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAIIX и TNUIX

Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIIXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-26.30%

-71.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.71%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-14.40%

-83.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.01%

-26.17%

-71.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.01%

-26.30%

-71.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.81%

-5.98%

-91.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-6.29%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIIX и TNUIX

Ancora Income Fund (AAIIX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеют волатильность 1.28% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIIXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.31%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.12%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

5.85%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,046.08%

9.50%

+2,036.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,446.22%

7.74%

+1,438.48%

Сравнение комиссий AAIIX и TNUIX

AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIIX и TNUIX

Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TNUIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIIX
Ancora Income Fund		5.26%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.28%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAIIX and TNUIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (1.31%) compared to AAIIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, AAIIX dropped -98.01% vs TNUIX's -26.30%.

TNUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIIX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор