PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHYX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHYX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

AAHYX управляется Thrivent. Фонд был запущен 7 янв. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHYX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHYX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		-0.29%9.57%6.80%9.27%-0.57%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAHYX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

AAHYX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.24%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.79%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AAUTXAAHYX с AABFXAAHYX с AASCXAAHYX с AALGXAAHYX с VASIXAAHYX с IVVAAHYX с AOM
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий AAHYX и FRGAX

AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

AAHYX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHYX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHYXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.93

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.74

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.96

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHYX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHYX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHYX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHYXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.27

-0.58

Корреляция

Корреляция между AAHYX и FRGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHYX и FRGAX

Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.47%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAHYX и FRGAX

Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHYXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-11.77%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-8.53%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.02%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.62%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.87%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHYX и FRGAX

Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHYXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.51%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.04%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

12.09%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

10.33%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

10.33%

-4.33%