PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADHX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADHX с TWCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADHX (American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio) and TWCIX (American Century Select Fund) are both mutual funds - AADHX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, AADHX returned 7.56%/yr vs 12.99%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AADHX charges 0.58%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности AADHX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADHX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью 7.41%.

AADHX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.38%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

TWCIX

1 день
-1.34%
1 месяц
3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.77%
1 год
26.05%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.99%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADHX и TWCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		8.73%18.02%13.03%15.62%-16.57%8.63%
TWCIX
American Century Select Fund		7.41%16.30%26.15%39.93%-28.82%26.87%

Correlation

The correlation between AADHX and TWCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between AADHX and TWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio

American Century Select Fund

Часто сравнивают с AADHX:
AADHX с FCTKXAADHX с ACFOXAADHX с FFGZXAADHX с BIGRXAADHX с BULIXAADHX с FIKFXAADHX с BGEIX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG

Доходность на риск

AADHX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADHX
Ранг доходности на риск AADHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADHX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADHX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADHX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADHXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.67

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.28

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.82

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

6.81

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADHX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADHX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TWCIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADHX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADHXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.67

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AADHX и TWCIX

Максимальная просадка AADHX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADHX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADHXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-57.31%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-14.66%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-23.88%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-31.24%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.68%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-12.39%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.91%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AADHX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio (AADHX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что AADHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADHXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

12.11%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

15.93%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

21.48%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

21.03%

-8.01%

Сравнение комиссий AADHX и TWCIX

AADHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADHX и TWCIX

Дивидендная доходность AADHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TWCIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADHX
American Century One Choice Blend+ 2045 Portfolio		3.60%3.92%4.29%2.09%3.15%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCIX
American Century Select Fund		9.34%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

AADHX and TWCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (3.93%) compared to AADHX (3.04%). In terms of maximum drawdown, AADHX dropped -25.04% vs TWCIX's -57.31%.

AADHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADHX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор