Сравнение AAAPX с KDHAX
AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) are both mutual funds - AAAPX is a Global Allocation fund managed by DWS, while KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAPX returned 5.94%/yr vs 8.83%/yr for KDHAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAPX charges 1.97%/yr vs 1.01%/yr for KDHAX.
Доходность
Сравнение доходности AAAPX и KDHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAPX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции AAAPX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.83% соответственно.
AAAPX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 5.94%
KDHAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам AAAPX и KDHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAPX DWS RREEF Real Assets C | 9.36% | 11.95% | 4.44% | 1.53% | -10.52% | 22.45% | 2.94% | 20.53% | -6.01% | 13.69% |
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 12.14% | 2.92% | 13.37% | 5.30% | 1.09% | 19.44% | -9.41% | 29.38% | -3.45% | 19.25% |
Correlation
The correlation between AAAPX and KDHAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between AAAPX and KDHAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAPX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск
AAAPX
KDHAX
Сравнение AAAPX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAPX | KDHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.74 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.56 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAPX и KDHAX
Максимальная просадка AAAPX за все время составила -40.74%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAPX и KDHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAPX | KDHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.74% | -65.77% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -10.93% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -16.91% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -16.91% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.51% | -40.08% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.46% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -9.37% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.17% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAPX и KDHAX
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) составляет 2.61%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAPX | KDHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.75% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.60% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 13.55% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.07% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.84% | -4.15% |
Сравнение комиссий AAAPX и KDHAX
AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии KDHAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAPX и KDHAX
Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности KDHAX в 14.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAPX DWS RREEF Real Assets C | 3.91% | 1.27% | 1.48% | 1.33% | 3.38% | 1.57% | 0.60% | 1.09% | 0.83% | 0.84% | 1.07% | 1.36% |
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 14.31% | 15.94% | 9.07% | 5.94% | 6.24% | 9.57% | 5.53% | 7.13% | 12.23% | 1.60% | 1.81% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
AAAPX and KDHAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDHAX has higher volatility (3.75%) compared to AAAPX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AAAPX dropped -40.74% vs KDHAX's -65.77%.
AAAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAPX и KDHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор