PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9W1A.DE с FLXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 9W1A.DE с FLXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

9W1A.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc) and FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - 9W1A.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 9W1A.DE returned 9.79%/yr vs 10.88%/yr for FLXC.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 9W1A.DE charges 0.31%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 9W1A.DE и FLXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

9W1A.DE торгуется в USD, в то время как FLXC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 9W1A.DE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -7.04%.

9W1A.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.53%
1 год
3.50%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXC.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-8.46%
1 год
6.05%
3 года*
10.88%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9W1A.DE и FLXC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
9W1A.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc		-8.14%30.93%15.68%-14.27%-27.31%-3.13%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-7.04%32.47%20.00%-13.11%-20.54%-6.52%

Correlation

The correlation between 9W1A.DE and FLXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between 9W1A.DE and FLXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с 9W1A.DE:
9W1A.DE с CNAA.DE9W1A.DE с C024.DE9W1A.DE с AH50.DE9W1A.DE с H4Z6.DE9W1A.DE с XCHA.DE9W1A.DE с XCS7.DE9W1A.DE с RQFI.DE
Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с C024.DEFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с XCS7.DE

Доходность на риск

9W1A.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9W1A.DE
Ранг доходности на риск 9W1A.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1A.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9W1A.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9W1A.DEFLXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.63

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.42

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

0.86

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

9W1A.DE vs. FLXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9W1A.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FLXC.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9W1A.DE и FLXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

9W1A.DEFLXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.11

-0.23

Просадки

Сравнение просадок 9W1A.DE и FLXC.DE

Максимальная просадка 9W1A.DE за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки FLXC.DE в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1A.DE и FLXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9W1A.DEFLXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-61.72%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-15.70%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-25.48%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-33.72%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-31.82%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

7.64%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 9W1A.DE и FLXC.DE

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что 9W1A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9W1A.DEFLXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

13.18%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

18.44%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

28.18%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

27.38%

+3.20%

Сравнение комиссий 9W1A.DE и FLXC.DE

9W1A.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9W1A.DE и FLXC.DE

Ни 9W1A.DE, ни FLXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 9W1A.DE and FLXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for 9W1A.DE.

9W1A.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.31% for 9W1A.DE and 0.19% for FLXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9W1A.DE и FLXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор