PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 9W1.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 9W1.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, 9W1.DE returned -1.03% vs 20.24% for CHIN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 9W1.DE charges 0.31%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 9W1.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 9W1.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.

9W1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-6.89%
1 год
-1.03%
3 года*
5.05%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—

CHIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.48%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9W1.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-6.89%16.44%21.98%-13.36%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		3.48%16.60%23.10%-7.05%

Correlation

The correlation between 9W1.DE and CHIN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between 9W1.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с RQFI.DE9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с CNIE.DE9W1.DE с CEBG.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с OILTCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с AH50.DE

Доходность на риск

9W1.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9W1.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

9W1.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.56

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.30

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.60

-5.70

9W1.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9W1.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9W1.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 9W1.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка 9W1.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9W1.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-22.95%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-8.84%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-5.96%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.61%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.62%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 9W1.DE и CHIN.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) составляет 5.34%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что 9W1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9W1.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.38%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.49%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

18.68%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

22.48%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

22.48%

+6.15%

Сравнение комиссий 9W1.DE и CHIN.DE

9W1.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9W1.DE и CHIN.DE

Ни 9W1.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

9W1.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and KraneShares. Their fees differ too: 0.31% for 9W1.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9W1.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор