Сравнение 8PSG.DE с ZGD.TO
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both Gold funds - 8PSG.DE tracks the LBMA Gold Price PM while ZGD.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 28.46%/yr for ZGD.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и ZGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 7.36%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
ZGD.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 76.31%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 28.46%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.36% | 149.95% | 34.98% | 9.30% | -3.19% | -5.34% | 33.42% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and ZGD.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between 8PSG.DE and ZGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
ZGD.TO
Сравнение 8PSG.DE c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.66 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.10 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и ZGD.TO
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -65.93% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -29.65% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -29.65% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -40.69% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -22.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -31.09% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.08% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и ZGD.TO
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 15.17% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 35.88% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 44.54% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 36.47% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 37.45% | -21.32% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и ZGD.TO
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и ZGD.TO
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and ZGD.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор