PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 59.20% for UEF5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%2.41%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and UEF5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between 84X0.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
4.18

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

6.29

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

21.83

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.41

+1.36

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.71%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.52%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.55%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.99%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и UEF5.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеют волатильность 8.41% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.86%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.10%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.66%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.88%

-1.77%

Сравнение комиссий 84X0.DE и UEF5.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и UEF5.DE

84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор