PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с SADM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с SADM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 27.71% for SADM.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и SADM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и SADM.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%1.73%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and SADM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between 84X0.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DESADM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.69

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.43

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.29

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.04

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

9.77

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. SADM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SADM.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и SADM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DESADM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.69

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.50

+1.27

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и SADM.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и SADM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DESADM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-27.30%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.42%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.17%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.37%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и SADM.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DESADM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.86%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

13.63%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.94%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.88%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.97%

+0.14%

Сравнение комиссий 84X0.DE и SADM.DE

И 84X0.DE, и SADM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и SADM.DE

Ни 84X0.DE, ни SADM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and SADM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE and SADM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и SADM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор