Сравнение 84X0.DE с ISPA.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - 84X0.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 68.88% vs 29.45% for ISPA.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 44.02%
- 1 год
- 68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 7.81% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and ISPA.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between 84X0.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
ISPA.DE
Сравнение 84X0.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 8.10 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 28.73 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 3.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.68 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -38.91% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -3.63% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.09% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.46% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.03% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и ISPA.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 2.62% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 6.51% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 8.77% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 12.00% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.79% | +2.32% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и ISPA.DE
84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и ISPA.DE
84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
84X0.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
84X0.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ISPA.DE is Global Equities. 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор