PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6TVM.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6TVM.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6TVM.DE returned 14.84%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 6TVM.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6TVM.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

6TVM.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6TVM.DE показывает доходность 11.44%, а ESEA.DE немного ниже – 11.32%.

6TVM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.53%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.84%
10 лет*
-9.90%

ESEA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.40%
3 года*
18.81%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6TVM.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		11.44%4.72%32.59%22.48%-14.18%40.78%-90.41%9.91%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.32%4.18%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%

Correlation

The correlation between 6TVM.DE and ESEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.94

The correlation between 6TVM.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

6TVM.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6TVM.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6TVM.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.82

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

12.08

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6TVM.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6TVM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6TVM.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6TVM.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.88

-0.93

Просадки

Сравнение просадок 6TVM.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка 6TVM.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVM.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6TVM.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-33.64%

-58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.19%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-22.79%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-22.79%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.81%

-0.39%

-79.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-4.87%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 6TVM.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) составляет 2.61%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что 6TVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6TVM.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.65%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.45%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.91%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

17.81%

+15.27%

Сравнение комиссий 6TVM.DE и ESEA.DE

6TVM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6TVM.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ESEA.DE в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.77%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 6TVM.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.05% for 6TVM.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6TVM.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор