Сравнение 6PSK.DE с EUNZ.DE
6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSK.DE returned 11.43%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSK.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 11.43% против 6.20% соответственно.
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 16.65% | 20.37% | 8.16% | -8.59% | 17.81% | -10.11% | 20.36% | -4.47% | 9.50% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
Correlation
The correlation between 6PSK.DE and EUNZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between 6PSK.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSK.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
6PSK.DE
EUNZ.DE
Сравнение 6PSK.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSK.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 3.00 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 10.57 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSK.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.85 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSK.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSK.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.46% | -30.47% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -7.50% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -14.00% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.59% | -14.00% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -26.15% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.96% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -7.62% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.13% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSK.DE и EUNZ.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSK.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.75% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 10.35% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.18% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 11.41% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 13.32% | +4.89% |
Сравнение комиссий 6PSK.DE и EUNZ.DE
6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSK.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSK.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.
6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор