PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%16.39%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and WDEE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.26

The correlation between 6PSE.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.75

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.29

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.94

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.51

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-23.77%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.42%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-23.77%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.37%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.19%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.85%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.54%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

17.53%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

20.89%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

19.94%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.94%

-4.53%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и WDEE.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WDEE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSE.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.DE.

6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WDEE.DE is Energy Equities. 6PSE.DE tracks MSCI USA, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор