PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 6PSE.DE tracks the MSCI USA while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 19.25%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-6.69%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and CSY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between 6PSE.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.86

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.87

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

10.08

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.18

-0.25

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-24.56%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.14%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.56%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.02%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.64%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.61%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и CSY2.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.56%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.52%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.24%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.19%

-1.78%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и CSY2.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и CSY2.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 6PSE.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

6PSE.DE tracks MSCI USA, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.10% for CSY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор