PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSC.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSC.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSC.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSC.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции EXSH.DE немного впереди с 10.31%.

6PSC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.88%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.23%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.79%28.47%10.65%16.01%-4.18%26.14%-8.74%22.28%-11.68%10.84%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between 6PSC.DE and EXSH.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2009 г.

0.81

The correlation between 6PSC.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 6PSC.DE:
6PSC.DE с CEMT.DE6PSC.DE с EUN0.DE6PSC.DE с IQSA.DE6PSC.DE с IBCJ.DE6PSC.DE с PR1Z.DE6PSC.DE с 5HEU.DE6PSC.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

6PSC.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSC.DE
Ранг доходности на риск 6PSC.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSC.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSC.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSC.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.69

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.70

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.85

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

16.10

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSC.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSC.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSC.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSC.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок 6PSC.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSC.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-70.20%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-6.65%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-14.43%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-22.98%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-40.34%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.87%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-22.15%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSC.DE и EXSH.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSC.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.90%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.77%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.99%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.61%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.15%

+0.19%

Сравнение комиссий 6PSC.DE и EXSH.DE

6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSC.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.75%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Часто задаваемые вопросы

6PSC.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.

6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор