Сравнение 5UOA.DE с VUSC.DE
5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5UOA.DE returned 1.37%/yr vs 3.26%/yr for VUSC.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5UOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5UOA.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5UOA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.87%.
5UOA.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5UOA.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 1.02% | -4.01% | 7.93% | 4.48% | -9.70% | 6.44% | 2.37% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -4.66% |
Correlation
The correlation between 5UOA.DE and VUSC.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between 5UOA.DE and VUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5UOA.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
5UOA.DE
VUSC.DE
Сравнение 5UOA.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5UOA.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.30 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5UOA.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок 5UOA.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка 5UOA.DE за все время составила -12.65%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UOA.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5UOA.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.65% | -11.44% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.36% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -10.76% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -11.44% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.70% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.51% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5UOA.DE и VUSC.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что 5UOA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5UOA.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.04% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 3.65% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 5.48% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 7.03% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 6.66% | +1.52% |
Сравнение комиссий 5UOA.DE и VUSC.DE
5UOA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5UOA.DE и VUSC.DE
5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
5UOA.DE and VUSC.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.
5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 5UOA.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5UOA.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор