PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с SMH3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 154.07%/yr for SMH3.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 304.93%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
-6.37%
1 месяц
43.74%
С начала года
304.93%
6 месяцев
286.37%
1 год
849.12%
3 года*
154.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		304.93%62.22%69.91%243.35%-83.36%15.68%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and SMH3.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between 5QQQ.L and SMH3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и SMH3.L

Секторы
5QQQ.L
SMH3.L

Технологии

54.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

5QQQ.L
54.2%
SMH3.L
100.0%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
SMH3.L

-

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
SMH3.L

-

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
SMH3.L

-

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
SMH3.L

-

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
SMH3.L

-

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
SMH3.L

-

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
SMH3.L

-

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
SMH3.L

-

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
SMH3.L

-

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
SMH3.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с FSELXSMH3.L с SMHX

Доходность на риск

5QQQ.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LSMH3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
9.62

-7.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.88

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

23.48

-20.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

75.34

-67.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 9.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

9.62

-7.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.53

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и SMH3.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и SMH3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-87.38%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-37.52%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-84.61%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-6.37%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-47.65%

-27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

11.71%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) составляет 23.67%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.88%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

38.88%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

70.06%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

91.61%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

99.02%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

99.02%

+6.43%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и SMH3.L

И 5QQQ.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и SMH3.L

Ни 5QQQ.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and SMH3.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQQ.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SMH3.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и SMH3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор