PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с MAG7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. 5QQQ.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 5QQQ.L returned 202.58% vs 122.28% for MAG7.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
5.19%
1 месяц
7.58%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-3.89%
1 год
122.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%32.13%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%-33.53%153.25%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and MAG7.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between 5QQQ.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с MAGSMAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Доходность на риск

5QQQ.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LMAG7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.32

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.07

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.78

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

4.31

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.22

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и MAG7.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и MAG7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-91.62%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-71.53%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-48.84%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-48.64%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

29.64%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и MAG7.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) составляет 23.67%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

27.37%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

70.66%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

96.53%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

123.90%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

123.90%

-18.45%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и MAG7.L

И 5QQQ.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и MAG7.L

Ни 5QQQ.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and MAG7.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQQ.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while MAG7.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор