PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. 5QQQ.L is actively managed, while CNX1.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 24.68%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%1.84%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and CNX1.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between 5QQQ.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и CNX1.L

Секторы
5QQQ.L
CNX1.L

Технологии

54.2%
57.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.9%

Здравоохранение

4.2%
3.8%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQQ.L
54.2%
CNX1.L
57.3%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
CNX1.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
CNX1.L
6.9%

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
CNX1.L
2.8%

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
CNX1.L
1.3%

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
CNX1.L
1.1%

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
CNX1.L
0.5%

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
CNX1.L
0.2%

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

5QQQ.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.82

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.72

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.76

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.10

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.14

-1.19

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и CNX1.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-27.56%

-68.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-11.03%

-51.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-24.56%

-55.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-0.63%

-30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-4.57%

-70.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

3.75%

+23.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и CNX1.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

4.13%

+19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

10.38%

+46.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

14.70%

+74.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

19.16%

+86.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

19.44%

+86.01%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и CNX1.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и CNX1.L

Ни 5QQQ.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and CNX1.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор