PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. 5QQQ.L is actively managed, while 3USL.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 46.71%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.60%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.15%
С начала года
25.60%
6 месяцев
24.30%
1 год
78.33%
3 года*
46.71%
5 лет*
23.56%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и 3USL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.60%19.79%66.86%61.97%-52.27%7.12%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and 3USL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between 5QQQ.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и 3USL.L

Секторы
5QQQ.L
3USL.L

Технологии

54.2%
36.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
9.0%

Промышленность

2.8%
7.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Энергетика

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

0.2%
12.6%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

5QQQ.L
54.2%
3USL.L
36.9%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
3USL.L
4.7%

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
3USL.L
9.0%

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
3USL.L
7.4%

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
3USL.L
2.3%

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
3USL.L
1.5%

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
3USL.L
12.6%

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
3USL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

5QQQ.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.37

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.66

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.64

-0.68

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и 3USL.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-73.93%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-25.03%

-37.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-49.79%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-1.50%

-30.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-14.38%

-60.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

6.79%

+20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и 3USL.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

9.37%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

24.34%

+32.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

33.30%

+55.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

45.36%

+60.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

46.90%

+58.55%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и 3USL.L

И 5QQQ.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и 3USL.L

Ни 5QQQ.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and 3USL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQQ.L and 3USL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while 3USL.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор