PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%7.64%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and EMXC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between 5MVL.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

5MVL.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
3.46

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
4.43

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

5.78

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

21.97

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

3.46

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-38.77%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.87%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.48%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-20.48%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.53%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.73%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и EMXC.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеют волатильность 8.71% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

8.44%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.23%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

19.85%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.83%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.50%

+0.34%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и EMXC.DE

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и EMXC.DE

Ни 5MVL.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор