Сравнение 5HEE.DE с UIMP.DE
5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEE.DE returned 3.56%/yr vs 11.85%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5HEE.DE charges 0.75%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и UIMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HEE.DE показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.73%.
5HEE.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
UIMP.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и UIMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 3.86% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | 3.84% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 15.73% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 33.09% | 4.67% |
Correlation
The correlation between 5HEE.DE and UIMP.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 5HEE.DE and UIMP.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
UIMP.DE
Сравнение 5HEE.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HEE.DE | UIMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.73 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 8.82 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и UIMP.DE
Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и UIMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -33.37% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.42% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -24.74% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -24.74% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -0.31% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.06% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и UIMP.DE
Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) составляет 2.99%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.04% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.01% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 13.63% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.59% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.87% | +0.06% |
Сравнение комиссий 5HEE.DE и UIMP.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и UIMP.DE
5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
5HEE.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Natixis and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 5HEE.DE and 0.22% for UIMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEE.DE и UIMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор