PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HED.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5HED.DE с USCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis - 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HED.DE returned 2.39%/yr vs 8.73%/yr for USCP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5HED.DE charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5HED.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5HED.DE торгуется в USD, в то время как USCP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HED.DE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -0.05%.

5HED.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.74%
3 года*
4.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.95%
3 года*
12.31%
5 лет*
8.73%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5HED.DE и USCP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-1.48%4.29%4.19%16.05%-16.59%22.07%23.80%31.15%-7.82%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-0.05%9.21%15.69%29.52%-15.71%27.79%18.05%31.14%-9.14%

Correlation

The correlation between 5HED.DE and USCP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between 5HED.DE and USCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OP5E.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE

Доходность на риск

5HED.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HED.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HED.DEUSCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.65

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.98

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.78

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.42

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HED.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HED.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCP.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HED.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HED.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Просадки

Сравнение просадок 5HED.DE и USCP.DE

Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и USCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5HED.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-35.26%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.76%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-15.23%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-20.59%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-4.13%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.84%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HED.DE и USCP.DE

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5HED.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.54%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.91%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

10.60%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.53%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.50%

+1.12%

Сравнение комиссий 5HED.DE и USCP.DE

5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USCP.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HED.DE и USCP.DE

Ни 5HED.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5HED.DE and USCP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCP.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCP.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.

5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.DE and 0.65% for USCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5HED.DE и USCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор