PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 21.71%/yr for IUES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5ESG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%-2.73%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and IUES.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.20

The correlation between 5ESG.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и IUES.L

Секторы
5ESG.L
IUES.L

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

5ESG.L
38.6%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
IUES.L

-

Промышленность

5ESG.L
6.8%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
IUES.L

-

Энергетика

5ESG.L
4.2%
IUES.L
100.0%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.08

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.56

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

8.95

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.69

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и IUES.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-62.40%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.59%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-23.92%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.92%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-8.77%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-16.00%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.37%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и IUES.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.73%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

19.54%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

23.12%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

26.63%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

28.23%

-9.10%

Сравнение комиссий 5ESG.L и IUES.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и IUES.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and IUES.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор