PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.74%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 12.74%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.55%
С начала года
12.74%
1 год
25.22%
3 года*
18.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-21.16%2.35%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.74%5.39%31.02%24.03%-13.92%5.13%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and 4UBQ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between 5ESE.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

5ESE.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.21

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.08

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.66

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

14.00

-5.45

5ESE.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-23.35%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.93%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-23.35%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.42%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.93%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и 4UBQ.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.31%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.97%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.67%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.31%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.42%

+1.16%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и 4UBQ.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и 4UBQ.DE

Ни 5ESE.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор