PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 5ESE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 31.28%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 17.55%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
14.51%
С начала года
17.55%
1 год
36.92%
3 года*
31.28%
5 лет*
18.96%
10 лет*
22.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-21.16%2.35%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.55%13.51%53.27%44.01%-36.17%7.43%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and DBPG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between 5ESE.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 18MF.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с TAI3.DE

Доходность на риск

5ESE.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.61

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.38

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

8.84

-0.29

5ESE.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-59.28%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-15.43%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-38.46%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.73%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-12.04%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.17%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) составляет 2.90%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.83%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

16.48%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

23.07%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

30.22%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

31.43%

-14.85%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и DBPG.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и DBPG.DE

Ни 5ESE.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5ESE.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

5ESE.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. 5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор