Сравнение 500U.L с XDPP.L
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500U.L returned 22.30%/yr vs 22.09%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500U.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 10.41%, а XDPP.L немного ниже – 10.30%.
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
XDPP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500U.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | 2.63% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.30% | 17.70% | 25.14% | 26.13% | 1.78% |
Correlation
The correlation between 500U.L and XDPP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between 500U.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
500U.L
XDPP.L
Сравнение 500U.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500U.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.13 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 13.65 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500U.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и XDPP.L
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -18.99% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.88% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.99% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.55% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.94% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и XDPP.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.56% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.95% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.04% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.83% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.83% | +3.43% |
Сравнение комиссий 500U.L и XDPP.L
500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и XDPP.L
Ни 500U.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 500U.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор