PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 10.66%.


500P.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.15%
3 года*
18.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*

SPEP.L

1 день
-0.44%
1 месяц
1.51%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.05%
1 год
30.32%
3 года*
19.45%
5 лет*
15.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и SPEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
8.03%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
10.66%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%10.58%

Correlation

The correlation between 500P.L and SPEP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between 500P.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

500P.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500P.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.35

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

16.79

-10.11

500P.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и SPEP.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-21.07%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-6.93%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-21.07%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-21.07%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.95%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.48%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.80%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и SPEP.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.60%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.91%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

20.10%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.79%

-5.73%

Сравнение комиссий 500P.L и SPEP.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и SPEP.L

Ни 500P.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, 500P.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор