Сравнение 500P.L с SPEP.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 13.53%/yr vs 15.11%/yr for SPEP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 10.66%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.03% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.66% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.35% | 34.02% | 10.58% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPEP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between 500P.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPEP.L
Сравнение 500P.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.35 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 16.79 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPEP.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -21.07% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.93% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -21.07% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.07% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.95% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.48% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.80% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPEP.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.56% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.60% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 10.91% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 20.10% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 20.79% | -5.73% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPEP.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPEP.L
Ни 500P.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, 500P.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор