PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500G.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500G.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.


500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.87%
1 год
29.10%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.76%
1 год
30.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и PACW.L


Correlation

The correlation between 500G.L and PACW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between 500G.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Доходность на риск

500G.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500G.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

17.43

-2.16

500G.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


500G.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и PACW.L

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и PACW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500G.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-17.68%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.06%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.02%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и PACW.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500G.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.93%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.75%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.42%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.91%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

13.91%

+1.63%

Сравнение комиссий 500G.L и PACW.L

500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и PACW.L

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


Часто задаваемые вопросы


500G.L and PACW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

500G.L is categorized as S&P 500, while PACW.L is Global Equities. 500G.L tracks S&P 500, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор