Сравнение 500G.L с NASD.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 15.05%/yr vs 19.05%/yr for NASD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for NASD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и NASD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как NASD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у NASD.L с доходностью 20.18%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
NASD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и NASD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -1.49% |
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | 20.18% | 11.33% | 29.03% | 48.58% | -25.47% | 29.46% | 44.11% | 32.84% | -3.09% |
Correlation
The correlation between 500G.L and NASD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.84 |
The correlation between 500G.L and NASD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск
500G.L
NASD.L
Сравнение 500G.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | NASD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.77 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 10.70 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и NASD.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки NASD.L в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и NASD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -27.57% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -11.03% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -24.53% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -27.57% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.77% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.23% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.90% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и NASD.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.95% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 11.51% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 15.82% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.06% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.84% | -5.30% |
Сравнение комиссий 500G.L и NASD.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и NASD.L
Ни 500G.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and NASD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.
500G.L is categorized as S&P 500, while NASD.L is Nasdaq-100. 500G.L tracks S&P 500, while NASD.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.30% for NASD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и NASD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор