Сравнение 500G.L с LSPX.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds from Amundi - 500G.L tracks the S&P 500 while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 16.37%/yr for LSPX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и LSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500G.L показывает доходность 10.57%, а LSPX.L немного выше – 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 500G.L имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции LSPX.L немного впереди с 16.37%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
LSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам 500G.L и LSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 10.61% | 9.48% | 27.64% | 20.51% | -9.65% | 30.18% | 15.43% | 29.10% | -2.11% | 10.31% |
Correlation
The correlation between 500G.L and LSPX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between 500G.L and LSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск
500G.L
LSPX.L
Сравнение 500G.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | LSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.06 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 14.65 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | LSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и LSPX.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке LSPX.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и LSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | LSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -25.47% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.22% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -21.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.10% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -25.47% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.29% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и LSPX.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) имеют волатильность 2.65% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | LSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.58% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.13% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.50% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.53% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.05% | -1.51% |
Сравнение комиссий 500G.L и LSPX.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и LSPX.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 0.91% | 1.00% | 1.27% | 1.02% | 2.06% | 1.10% | 1.53% | 1.70% | 1.97% | 1.72% | 1.87% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and LSPX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
500G.L tracks S&P 500, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.09% for LSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и LSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор