Сравнение 500G.L с IUES.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.03% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам 500G.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between 500G.L and IUES.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between 500G.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
500G.L
IUES.L
Сравнение 500G.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.86 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 8.84 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.06 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.35 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.36 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и IUES.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -62.40% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -16.59% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -23.92% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -23.92% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -62.40% | +36.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -9.10% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -16.00% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 5.38% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и IUES.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 8.67% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 19.52% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 23.10% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 26.62% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 28.22% | -12.68% |
Сравнение комиссий 500G.L и IUES.L
И 500G.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и IUES.L
Ни 500G.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and IUES.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
500G.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. 500G.L tracks S&P 500, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор