Сравнение 500D.L с SPY5.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs 19.39%/yr for SPY5.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 8.93%.
500D.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.34% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.80% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 2.38% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPY5.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between 500D.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPY5.L
Сравнение 500D.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500D.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.43 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.83 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPY5.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -33.89% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.18% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.36% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.79% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.70% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPY5.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 2.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.07% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.32% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.20% | +0.05% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPY5.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPY5.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY5.L в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, 500D.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор